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［提要］本文主要介紹目前國內外對保險公司競爭力測評的各種方法，如DEA法、因子分析法、模糊聚類分析法等，并分析不同方法的原理、優點及不足。

關鍵詞：保險公司；競爭力；測評方法

一、前言

目前，我國的保險行業面臨的機遇與挑戰并存。面對這種內外部雙重壓力之下，努力提升自身的競爭能力勢在必行。這不僅有利于保險行業自身的良性發展，也將有助于防范和化解金融風險和國民經濟的平穩發展。對我國保險公司的競爭力進行研究也一直是一個熱點和難點，各項研究所使用的方法和模型也有很多，但還未形成統一的規范。對于競爭力指標評價體系的構建，也還沒有形成共識。本文對目前國內外保險公司競爭力測評的問題上進行了積極的探索。

二、國內外相關研究綜述

Bertkramer（1996），為了對保險公司進行評價，提出有序邏輯回歸模型。對于非壽險公司使用有序回歸模型，依據保險人的風險暴露程度對其進行分類，最初用于區分破產和非破產公司。但模型的最終結果只將保險公司能夠分成好、中、差三類，同時剔除了一些作用不大的變量，并且模型有一定的判錯概率，而且在同一類別中難以區分各個公司的競爭能力的大小。Kessler等（1993）在對人壽保險和非人壽保險提供對法國公司相對生產績效的評估時，使用參數和非參數方法來構造邊界作為衡量生產效率的標準，認為DEA方法適當，因為它不依賴于一個明確的假設技術，并且在有多個投入和多個產出的經濟活動中也同樣適用。李光金、孫林（2005）在計算各保險公司的相對工作效率時就使用了DEA的方法，他們提出的改進方案是將DEA結果無效的保險公司改善為DEA結果有效的保險公司。MaryA.Weiss等（2013）運用現代前沿效率和生產力方法用來分析公司業績，強調在保險業的分析上可以應用使用計量經濟學隨機前沿分析與數學規劃的非參數前沿分析，文中主要的使用的方法也是DEA方法。J.D.Cummins（2013）用DEA法檢驗了美國財產保險公司的效率和生產率。楊俁濤、蔣才芳（2015）為證明我國中資壽險公司競爭力比中外合資或著外資壽險公司強的結論，同樣將DEA方法應用到其構建的投入導向型模型中，研究了我國人壽保險公司五年的經營數據，并對這些壽險公司的有效性進行了判斷。數據包絡分析法（DEA）是美國有名的運籌學家W.W.Cooper和A.Charnes提出的一種效率評價方法，這種效率評價方法借鑒了相對效率的相關理論。DEA方法能根據多項投入指標和多項產出指標對決策單元進行生產有效性評價，這其中主要運用了線性規劃的數學方法。DEA方法是一種在經濟學和管理學都有著廣泛應用的方法，它不必事先確定指標權重，具有一定的客觀性和系統性。同時這種方法也有其不足之處：DEA方法只能評價具有相同類型的決策單元；DEA方法中投入項與產出項選取對評估結果影響非常大，會影響到最終效率評估的準確性；DEA方法評價的決策單元必須有足夠的數量，否則將導致大多數的評價結果無效，而且投入產出從概念上存在一定的界定困難。

錢璐、鄭少智（2005）在對我國保險公司競爭力的評價方法上采用層次分析法（簡稱AHP法），主要是用來對二級指標的權重大小進行設置的。層次分析法既包含定量分析的方法又包含定性分析的方法，具體操作過程是：（1）去除指標量綱的影響；（2）將指標按重要程度排序；（3）列出判別矩陣和權重向量；（4）對矩陣進行一致性檢驗；（5）計算最終分值。將指標值與權重之積進行加權相加，就可以計算出保險公司競爭力的最終分值，由此可以對眾多保險公司的綜合得分進行排序。運用層次分析法對保險公司進行的綜合性評價，可以按照得分情況對保險公司進行排序，但是這種層次分析方法也存在很多缺點：首先，層次分析法的作用是從已存在眾多方案中選擇較好者，卻不能為決策者提供新的解決方案。其次，這種分析方法在定量數據的選擇上比較少，對定性成分使用較多，不易令人信服。

閆春、趙明清（2007）在對財產保險公司的償債能力進行分析和研究時采用的是模糊聚類分析的統計方法。模糊聚類分析法建立的關系是一種模糊相近的關系，是依據事物間具有親疏遠近和一定程度上相似的特點對事物進行聚類的分析方法。它的優點就是直觀，結論形式簡潔明了。但是，在樣本數量比較大時，得出聚類結論有一定困難。而且模糊聚類分析法采用相似系數來判斷測試對象間的聯系，而實踐中存在著數據上關系緊密但事物之間卻無任何內在聯系的情況，此時根據距離或者相似系數得出聚類分析的結果顯然是不適當的，可是聚類分析本身是不能識別這類錯誤的。蒲成毅（2007）將價值鏈理論和模糊數學方法相結合，研究了中國人民財產保險公司經營過程的12個主要的價值活動，主要評估這些價值活動在保險所有經濟活動組成的價值鏈結構中的地位和對整體優化所起到的作用。在計算了所選的指標后，對比了保險公司之間的競爭力，并對其進行了排名。這種評價方法雖然簡單且容易操作，但是主觀判斷比較強，導致結果的說服力不夠強。

李杭蔚、劉強（2010）采用了TOPSIS和熵權法相結合的方法對保險公司的競爭力進行了研究。熵權法主要用來確定指標權重值得大小，其中的“熵”是用來衡量研究總體無序程度大小的。當指標提供的信息量比較大時，該指標的信息熵就會比較小，所以它在綜合評價中所起作用就大，在進行評價時所賦權重就應該高。所以在計算指標權重時就可以使用信息熵這一工具。TOPSIS方法是一種排序的方法，它對理想值的逼近過程就是根據多個指標對多對象進行決策的過程。TOPSIS方法基本原理是先計算出研究對象與最優值和最劣值的距離后根據距離大小對研究對象進行排序，最優的研究對象是接近最優值同時又遠離最劣值的對象，反之為表現最差的研究對象。其中的最優值是所有研究指標在數值上都達到最大值時的解，最劣值是所有的研究指標值都達到最小值時的解。采用熵權與Topsis方法相結合的方法構建保險業競爭力模型可以成功地避免由于主觀判斷的影響而導致的指標權重大小確定不夠科學嚴謹的問題，具有一定的說服力，但是這種方法只能對有限個的公司進行排名，只能比較保險公司間的相對優劣勢，對于制約行業的共性因素則缺乏說服力。

王光毅（2013）建立基于序關系的保險公司競爭力評價模型，該模型根據專家對所選指標的打分情況對保險公司的競爭力水平進行定量計算，并基于相似度理論，計算各位專家的權重，最后用實例驗證該模型的適用性，建立基于G-1法的保險公司競爭力評價模型。但是，序關系分析法的主要思想是先對指標進行定性排序，再對相鄰指標的重要性進行判別，最后進行定量運算，這種算法對于專家的主觀判斷依賴性很強，如果專家對指標的序關系排列不一致的情況下，計算將無法進行。而且，在這個模型中評價的指標也比較少，指標體系不夠完整。曹敏杰、羅劍朝、張寶山（2008）基于企業競爭力理論，構建了保險公司競爭力評價的指標體系，并建立了保險公司競爭力的因子分析模型，從保險公司的規模大小、效益水平和償還能力三個方面，對我國20家保險企業的競爭力做出了綜合評價。

梁鄒琳（2018）運用因子分析法用經營能力、盈利能力、風險管理能力、潛在發展能力的共14個指標對財險公司的競爭力進行了分析。寇業富等（2018）年綜合運用主成分分析和因子分析的方法對我國財險公司進行了評價分析。研究共選取了53個二級指標，這種指標體系比較負債，統計起來比較困難。此外，一些對于競爭力作用不大的指標也會被包含其中。運用因子分析法來建立保險企業的競爭力綜合評價模型，按照因子得分值的大小可以對保險公司競爭力進行對比排名，以此來比較各個公司競爭力水平的高低。雖然因子分析的方法可以估計單一指標變量對因子的影響，但是卻沒有辦法對指標變量之間的相互影響關系進行估計。

代建軍、陳曉霞（2018）使用人身保險市場上的面板數據對內蒙古地區重要鄉鎮保的險公司競爭力進行了實證研究，構建了重要鄉鎮保險公司的面板數據模型。根據指標評價體系分析，將影響重鄉重鎮保險市場競爭力的因素歸結為內在和外在兩大類共9個子因素，建立了半對數形式建立回歸模型。但文章直接使用保費收入和保險市場占有率兩個指標作為因變量進行回歸分析，用保費收入的多少來代表競爭力水平的高低，忽略了競爭力水平是個復雜因素的集合。石紅蓮、董蕊（2018）以保險服務貿易出口額作為反映保險服務貿易競爭力的被解釋變量，選取保險公司的資產總額、人力成本、城鎮居民的人均可支配收入、保險費率、出口貨物貿易總額以及外商直接投資總額六個變量作為自變量，構建向量自回歸（VAR）模型進行分析對我國保險服務貿易的國際競爭力進行分析。曹忠威、李家玥（2018）用VAR模型探究保險業發展促進經濟增長的路徑。但是這種分析方法側重于分析對影響因素分析，對于評價保險公司競爭力水平大小的借鑒意義不大。

三、研究評述

在保險行業競爭力方面的研究上國內外都有不同的研究角度。目前，國內外使用比較廣泛的測評方法是DEA法、因子分析法和主成分分析法，其他對保險公司競爭力進行研究時使用的測評方法也有很多，各有優劣，但總體來看，目前還是缺乏統一的指標評價體系和測評方法。

參考文獻：

［3］孫林，李光金.基于DEA方法的我國保險公司競爭力分析［J］.西華大學學報（哲學社會科學版），2005（6）.

［4］楊俁濤，蔣才芳.我國人壽保險企業核心競爭力評價［J］.時代金融，2015（9）.

［5］閆春，趙明清，劉偉.我國財產保險公司償付能力的模糊聚類分析［J］.運籌學學報，2007（5）.

［6］蒲成毅.基于保險公司競爭力提升的價值鏈優化分析［J］.開發研究，2007（3）.

［7］王光毅.保險公司競爭力評價指標選擇研究［J］.價值工程，2013（21）.

［8］曹敏杰，羅劍朝，張寶山.我國保險企業核心競爭力的綜合評價［J］.西安交通大學學報（社會科學版），2008（28）.

［9］梁鄒琳.我國財產保險公司競爭力分析［D］.山東：山東大學，2018.

［10］寇業富.2018年中國保險公司競爭力評價研究報告［M］.北京：中國財政經濟出版社，2018.

［11］代建軍，陳曉霞.內蒙古重鄉重鎮保險市場競爭力研究［J］.保險論壇，2018（8）.

［12］石紅蓮，董蕊.我國保險服務貿易國際競爭力的影響因素探析［J］.價格月刊，2018（10）.

［13］曹忠威，李家玥.基于VAR模型和脈沖響應函數在保險業中的應用研究［J］.長春大學學報，2018（6）.

作者：谷冬麗 單位：首都經濟貿易大學統計學院